Application De Bandes Bollinger

Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité, la surcompense, le surdébordement Les bandes de Bollinger sont l'un des indicateurs techniques les plus utilisés, car ils sont relativement simples à comprendre et intuitifs à appliquer. Parmi d'autres applications, certains commerçants appliquent Bollinger Bands pour mesurer la sur-achat ou les conditions de survente dans les stocks, les indices, les futures, le forex et d'autres marchés. Dans cet article, bien jeter un oeil à l'application Bollinger Band à des indices boursiers. Les bandes de Bollinger sont typiquement tracées avec trois lignes autour du prix d'un index. La ligne médiane de l'indicateur est une moyenne mobile simple (SMA). La plupart des programmes de cartographie habituellement par défaut à un 20-jours SMA. Cela est habituellement suffisant pour la plupart des investisseurs, mais vous pouvez expérimenter avec différentes longueurs moyennes mobiles après avoir obtenu une petite expérience en appliquant Bollinger Bands. Les bandes supérieure et inférieure représentent deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. La figure 1 montre un exemple de bandes de Bollinger appliquées au Russell 2000 (RUT. X). FIGURE 1: BAGUES ROLLINGER RUSSELL 2000 (RUT. X). Cet indicateur Bollinger Bands utilise une moyenne mobile simple de 20 jours appliquée à la RUT. X. La ligne médiane représente le SMA de 20 jours et les lignes supérieure et inférieure représentent deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. Source du graphique: tdameritrade. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ajustement aux conditions du marché Les bandes supérieure et inférieure mesurent la volatilité ou le degré de variation des prix des indices au fil du temps. Puisque Bollinger Bands mesure la volatilité, les bandes s'adaptent automatiquement à l'évolution des conditions du marché. Les bandes tendent à se rétrécir quand un index se calme et les changements de jour en jour sont petits. À d'autres moments, les bandes s'élargissent à mesure que l'indice devient volatil et que les changements quotidiens sont importants. Jetez un coup d'œil au graphique de l'indice NYSE Arca Airline Index (XAL) de la figure 2. Remarquez comment les bandes se sont contractées lorsque le XAL a échangé de façon calme et relativement stable. Ensuite, regardez comment les bandes ont augmenté lorsque l'indice a connu de grandes variations de prix, à la baisse et à la hausse, sur de courtes périodes de temps. FIGURE 2: BANDES BOLLINGER D'ARCA AIRLINE INDEX (XAL). Les bandes de Bollinger se sont développées lorsque la XAL est devenue volatile et a subi de fortes variations de prix en peu de temps. Les bandes se sont contractées lorsque le XAL a échangé dans une fourchette serrée. Source du graphique: tdameritrade. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Mesure de la surcompense et du surendettement Comprendre comment les bandes se développent et se contractent peut être important lors de l'application des bandes de Bollinger pour mesurer lorsqu'un indice peut être sur-acheté ou survendu. En fait, c'est l'une des applications les plus couramment utilisées de Bollinger Bands. Mais ce n'est pas du tout infaillible. Généralement, les investisseurs définissent une condition de surcompte lorsqu'un indice se déplace au-dessus de la bande supérieure. Inversement, un indice peut être survendu lorsqu'il se déplace au-dessous de la bande inférieure. Mais voici la prise: Un indice peut rester sur-acheté ou survendu pendant une période de temps prolongée. Par exemple, jetez un oeil à l'indice NYSE Arca Biotechnology Index (BTK) plus tôt cette année en janvier à la figure 3. FIGURE 3: BANDES BOLLINGER DE L'ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX (BTK). Le BTK est tombé en dessous de sa bande inférieure de Bollinger en janvier et a continué la tendance inférieure à mi-février. Source du graphique: tdameritrade. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le BTK a atteint une condition de survente, définie par le fait qu'elle est tombée en dessous de sa bande inférieure de Bollinger, au début de janvier 2016. Pourtant, l'indice a continué à baisser pendant plusieurs semaines jusqu'à la mi-février avant de se stabiliser et de rebondir. Les bandes de Bollinger se sont développées au début de janvier, en réponse à la volatilité accrue dans le BTK. Ainsi heres la leçon: Lors de l'application Bollinger Bands pour mesurer la surcompensation et les conditions de survente, être conscient de la largeur des bandes. Essayez d'éviter de chercher des conditions de sur-achat ou de survente lorsque les bandes sont en expansion. Au lieu de cela, chercher ces conditions lorsque les bandes sont stables ou même contractuels. À ce stade, jetez un autre coup d'œil à la BTK de la figure 3 et remarquez comment elle a respecté les bandes de Bollinger de mars à début août, alors que les bandes se contractaient. Durant cette période, généralement lorsque le BTK est tombé à sa bande inférieure et est devenu surélevé, il a ensuite rebondi. Inversement, lorsque le BTK est passé à sa bande supérieure et est devenu sur-acheté, il s'est arrêté et tiré en arrière. Pratique de l'application des bandes Bollinger Connectez-vous à tdameritrade, récupérez un graphique pour un symbole que vous suivez, cliquez sur le menu déroulant Indicateurs supérieurs, puis cliquez sur Bollinger Bands. En savoir plus sur les investissements Après des années d'activité morose dans le marché du logement, bon nombre des blessures de la grande récession sont de guérison et les cicatrices sont à peine visibles. Millennials. Parfois, ce que vous voyez n'est pas nécessairement ce que vous obtenez. Prenez l'indice du mouvement des investisseurs de décembre. LIRE LA SUITE DE CETTE SÉRIE: Fatigué d'essayer de deviner où les niveaux de soutien et de résistance sont situés pour les instruments sous-jacents que vous échangez Voulez-vous une vue plus profonde de la fourniture et. Maintenant, vous avez espéré avoir eu la chance de vérifier la dernière thinkorswim releasethe Nouvelles économiques tool. How To Apply Bollinger Bandsampreg Avec Metatrader 4: Comprendre Bollinger Bandsampreg bandes Bollinger. Comme le montre la figure 1, sont l'un des indicateurs de volatilité les plus utilisés dans l'analyse du marché d'aujourd'hui. Cet indicateur technique a été développé par John Bollinger dans les années 1980. À l'époque, la volatilité était généralement considérée comme statique. Les fourchettes de prix existaient mais étaient généralement créées à l'aide d'une moyenne mobile et d'un pourcentage fixe au-dessus et en dessous de la moyenne mobile pour créer des fourchettes de prix ou des enveloppes moyennes mobiles. 13 Figure 1: Bandes de Bollinger appliquées à un graphique quotidien de la paire EURUSD. Un des défis de John Bollingers était de créer un outil technique de négociation pour combler le besoin de bandes de négociation adaptative qui a incorporé le concept que la volatilité était indéniablement dynamique. Bollinger s'est concentré sur la volatilité comme variable clé et a utilisé l'écart type pour définir la largeur de bande plutôt que le pourcentage fixe précédemment utilisé. Bollinger a été attiré par l'écart-type en raison de sa sensibilité aux écarts extrêmes, résultant en des bandes qui pourraient réagir rapidement aux mouvements du marché. En mesurant la volatilité des prix, Bollinger Bands est devenu un indicateur dynamique qui réagit à l'évolution des conditions du marché. Quand il y a plus de volatilité sur les marchés, les bandes s'élargissent. Inversement, lorsque la volatilité est moindre, les bandes se contractent. Calcul des bandes de Bollinger L'indicateur Bollinger Bands est un ensemble de trois lignes courbes (bandes) qui sont dessinées par rapport au prix d'un instrument (voir figure 1). La moyenne est une moyenne mobile (EM) qui mesure la tendance à moyen terme. Et sert de base aux bandes supérieure et inférieure. Les bandes supérieure et inférieure fournissent une définition relative de haut et bas. Lorsque le prix est à la bande supérieure, il est considéré comme élevé lorsque le prix est à la bande inférieure, il est considéré comme faible. La distance relative entre les bandes externes est déterminée par la volatilité. Les bandes supérieure et inférieure sont calculées en ajoutant un nombre spécifié (N) d'écarts types (habituellement deux) à la MA pour créer la bande supérieure, et en soustrayant N écarts types (habituellement deux) de la MA pour créer la bande inférieure. Le calcul simplifié est le suivant: Moyenne mobile de la bande médiane Moyenne mobile simple de la bande moyenne Bande médiane Bande médiane (nombre d'écarts types x écart-type) Bande médiane - (nombre d'écarts types x écart-type) Paramètres de la bande Bollinger Moyenne mobile La moyenne mobile Est utilisé avec Bollinger Bands devrait être descriptif de la période particulière. Dans les mots de Bollingers, la manière la plus facile d'identifier la moyenne appropriée est de choisir celle qui fournit l'appui à la correction du premier mouvement vers le haut d'un fond. Si la moyenne est pénétrée par la correction, alors la moyenne est trop courte. Si, à son tour, la correction est inférieure à la moyenne, alors la moyenne est trop longue. Une moyenne qui est correctement choisi fournira un soutien beaucoup plus souvent qu'elle est brisée. En d'autres termes, les bandes de Bollinger seront beaucoup plus utiles lorsque la moyenne mobile la plus appropriée pour l'instrument et le temps est sélectionnée. En tant que point de départ, une MA de 20 périodes fonctionne bien. Mesure des prix Un autre paramètre important à considérer est la mesure du prix dans les calculs. Les prix de clôture sont couramment utilisés, cependant, d'autres méthodes incluent le prix typique et le prix pondéré: Prix typique (haut bas fermé) 3 pondéré fermer (haut bas fermer fermer) 4 13Utiliser une méthode ou une autre est une question de choix et dépend souvent de la Instrument particulier et le calendrier. Écarts types Les commerçants doivent également indiquer le nombre d'écarts types utilisés pour le calcul des bandes supérieure et inférieure. De plus petits écarts types permettront aux bandes supérieure et inférieure de rester plus proches du prix. À l'inverse, des écarts-types plus importants se traduiront par des bandes plus éloignées des prix. De nombreux commerçants commencent par deux écarts types, et s'aventurent à partir de là, en très petits incréments, tels que 1,9 ou 2,1, jusqu'à ce qu'un réglage souhaité est atteint. MT4 ne permet pas de valeurs non entières dans le paramètre d'entrée d'Écart-type. Les commerçants peuvent utiliser l'onglet Niveaux pour contourner cette limitation (discuté dans la section Customizing Bollinger Bands de cet article). Comment appliquer Bollinger Bandsreg avec Metatrader 4: Utilisation de Bollinger BandsregHow pour appliquer les bandes Bollinger au prix de négociation La mesure la plus populaire de volatilité des prix de négociation est la bande de Bollinger, inventé par John Bollinger. Il a tracé une moyenne mobile simple de 20 jours du cours de clôture avec une bande de chaque côté constituée de deux écarts-types de la moyenne mobile, capturant efficacement environ 95 pour cent de la variation de la moyenne. Vous utilisez les bandes de Bollinger pour afficher le prix dans le contexte d'une norme fixée à la moyenne mobile de 20 jours, soit le nombre de jours que la recherche Bollinger8217s montre est le plus efficace pour détecter la variance dans les actions américaines. Les bandes affichent des hauts relatifs et des creux relatifs dans le contexte de la moyenne mobile 8212, ils sont adaptés au prix par le montant de l'écart-type. Les bandes sont, pour ainsi dire, des écarts-types. À un moment donné, chaque poussée de prix s'épuise. Les bandes de Bollinger affichent la fin du mouvement vers le haut de deux façons: La barre de prix arrête d'étreindre la bande supérieure dans un mouvement vers le haut, et glisse vers le bas à la moyenne mobile centrale (ou plus loin). Dans la figure précédente, la retraite à la moyenne mobile se produit à l'ellipse. En règle générale, le fait de ne pas faire un nouveau niveau relatif signale la fin du mouvement, bien que cette fois, les taureaux aient fait un deuxième effort pour maintenir le rallye. Dans ce cas, le prix formait un double top. Les bandes se contractent. Lorsque les bandes se contractent, la gamme se rétrécit. Les commerçants ont une seconde pensée. Ils ne sont pas prêts à tester un nouveau sommet, mais ils ne sont pas prêts à aller court et à générer de nouveaux bas. Le rétrécissement de la fourchette de négociation est appelé le squeeze et implique une rupture imminente. La figure précédente montre un renversement, mais un renversement n'est pas le résultat inévitable. Les ruptures peuvent se produire dans la même direction que le mouvement original, aussi. Dans ce cas, la rupture du bas de la bande s'est produite exceptionnellement rapidement après une rupture ascendante de la bande supérieure. Une rupture rapide de la bande opposée est parfois un faux tête. Dans le cas d'un mouvement à la baisse, les commerçants auraient pu être excessivement exubérant en prenant des bénéfices après une telle course grande jusqu'à la haute. La figure ci-dessus montre un recul par rapport à la descente dans les deux cercles. Parfois, les pullbacks continuent, et le prix reprend la tendance à la hausse 8212 bien que rarement après avoir cassé la bande inférieure comme celle-ci. Pour détecter les faux-têtes, utiliser des bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs de confirmation, en particulier les indicateurs de momentum.