Bollinger Bandes Papier

Bollinger Bands Bollinger Bands est un outil d'analyse technique inventé par John Bollinger dans les années 1980 et un terme de marque déposée par lui en 2011. 1 Après avoir évolué à partir du concept de bandes de négociation, Bollinger Bands et les indicateurs connexes 160 b et la bande passante peut être utilisé pour mesurer L'altesse ou la faiblesse du prix par rapport aux métiers précédents. Bollinger Bands est un indicateur de volatilité similaire au canal Keltner. Les bandes de Bollinger se composent de: Les valeurs typiques pour N et K sont 20 et 2, respectivement. Le choix par défaut de la moyenne est une moyenne mobile simple. Mais d'autres types de moyennes peuvent être employés au besoin. Les moyennes mobiles exponentielles sont un deuxième choix commun. Note 1 Habituellement, la même période est utilisée pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Note 2 Objectif Modifier Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. 3 Indicateurs dérivés des bandes de Bollinger Modifier Au printemps 2010, John Bollinger a présenté trois nouveaux indicateurs basés sur les bandes de Bollinger. Il s'agit de BBImpulse, qui mesure le changement de prix en fonction des bandes, le pourcentage de bande passante (b), qui normalise la largeur des bandes dans le temps et le delta de bande passante, qui quantifie la largeur changeante des bandes. B (pourcentage prononcé b) est dérivé de la formule pour Stochastique et montre où le prix est par rapport aux bandes.160 b égale 1 à la bande supérieure et 0 à la bande inférieure. Écriture upperBB pour la bande de Bollinger supérieure, lowerBB pour la bande de Bollinger inférieure, et dernier pour la dernière valeur (de prix): b (dernière 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) La bande passante indique la largeur des bandes de Bollinger sur une base normalisée. Écriture des mêmes symboles que précédemment, et middleBB pour la moyenne mobile ou moyenne Bollinger Band: Bandwidth (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Utilisant les paramètres par défaut d'une période de 20 points de retour et plusminus deux écarts-types, la bande passante est égale à quatre fois la Coefficient de variation de 20 périodes. Les utilisations pour 160 b incluent la construction de système et la reconnaissance de modèle. Les utilisations de la bande passante comprennent l'identification des opportunités découlant des extrêmes relatifs de la volatilité et de l'identification des tendances. Interprétation Modifier L'utilisation des bandes de Bollinger varie considérablement entre les commerçants. Certains commerçants achètent quand le prix touche la basse bande de Bollinger et la sortie quand le prix touche la moyenne mobile dans le centre des bandes. D'autres commerçants achètent quand les prix cassent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ou vendent quand le prix tombe au-dessous de la bande inférieure de Bollinger. De plus, l'utilisation des bandes de Bollinger n'est pas limitée aux opérateurs de stock trading, notamment les traders de volatilité implicite, vendent souvent des options lorsque les bandes de Bollinger sont historiquement très éloignées ou achètent des options lorsque les bandes de Bollinger sont historiquement proches les unes des autres, Volatilité pour revenir vers le niveau de volatilité historique moyen pour le stock. Lorsque les bandes sont rapprochées, une période de faible volatilité est indiquée. 5 Inversement, à mesure que les bandes s'élargissent, une augmentation de la volatilité du marché des actions de prix est indiquée. 5 Lorsque les bandes ont seulement une légère pente et impriment approximativement parallèlement pendant un temps prolongé, on trouve généralement que le prix oscille entre les bandes comme dans un canal. Les commerçants sont souvent enclins à utiliser Bollinger Bands avec d'autres indicateurs pour confirmer l'action des prix. En particulier, l'utilisation d'un oscillateur comme les bandes de Bollinger sera souvent couplée à un indicateur non oscillant comme les diagrammes ou une ligne de tendance. Si ces indicateurs confirment la recommandation des bandes de Bollinger, le trader sera plus convaincu que les bandes prédisent une action correcte des prix par rapport à la volatilité du marché. Efficacité Modifier Différentes études sur l'efficacité de la stratégie de Bollinger Band ont été réalisées, avec des résultats mitigés. En 2007, Lento et al ont publié une analyse utilisant différents formats (différents temps moyens et écarts types) et des marchés (par exemple Dow Jones et Forex). 6 L'analyse des métiers, échelonnée sur une décennie à partir de 1995, n'a révélé aucune preuve de performance de la cohérence par rapport à l'approche standard d'achat et de détention. Les auteurs ont toutefois constaté qu'un simple renversement de la stratégie (contrarian Bollinger Band) a produit des rendements positifs dans une variété de marchés. Des résultats similaires ont été trouvés dans une autre étude, qui a conclu que les stratégies de négociation Bollinger Band peut être efficace sur le marché chinois, en déclarant: Enfin, nous trouvons des rendements positifs significatifs sur les transactions d'achat généré par la version contrarienne de la règle de croisement moyenne mobile, Breakout règle, et la règle Bollinger Band trading, après la comptabilisation des coûts de transaction de 0,50 pour cent. 7 (Par la version contraire, ils signifient l'achat lorsque la règle conventionnelle exige la vente, et vice versa.) Un article de 2008 utilise Bollinger Bands dans la prévision de la courbe de rendement. 8 Des compagnies comme Forbes suggèrent que l'utilisation de Bollinger Bands est une stratégie simple et souvent efficace, mais les ordres stop-loss devraient être utilisés pour atténuer les pertes de la pression du marché. 9 Propriétés statistiques Modifier Les rendements des prix de sécurité n'ont pas de distribution statistique connue. Normal ou autrement ils sont connus pour avoir des queues de graisse. Par rapport à une distribution normale. 10 La taille de l'échantillon généralement utilisée, 20, est trop faible pour que les conclusions tirées de techniques statistiques comme le théorème de limite centrale soient fiables. De telles techniques exigent généralement que l'échantillon soit indépendant et distribué de façon identique ce qui n'est pas le cas pour une série chronologique comme les prix de titres. Tout le contraire est vrai, il est bien reconnu par les praticiens que ces séries de prix sont très communément corrélées en série, c'est-à-dire que chaque prix sera étroitement lié à son ancêtre la plupart du temps. L'ajustement pour la corrélation sérielle est le but du déplacement des écarts-types. Qui utilisent des écarts par rapport à la moyenne mobile. Mais la possibilité demeure d'une autocorrélation des prix élevés qui n'est pas comptabilisée par une simple différence par rapport à la moyenne mobile. Pour de telles raisons, il est erroné de supposer que le pourcentage à long terme des données qui seront observées à l'avenir en dehors de la gamme Bollinger Bands sera toujours limité à un certain montant. Au lieu de trouver environ 95 des données à l'intérieur des bandes, comme ce serait le cas avec les paramètres par défaut si les données étaient normalement distribuées, les études ont constaté que seuls 88 des prix de sécurité (85-90) restent dans les bandes. 11 Pour une sécurité individuelle, on peut toujours trouver des facteurs pour lesquels certains pourcentages de données sont contenus dans les bandes définies par les facteurs pour une certaine période de temps. Les praticiens peuvent également utiliser des mesures connexes telles que les canaux Keltner. Ou les canaux moyens associés de Stoller, qui basent leur largeur de bande sur différentes mesures de la volatilité des prix, comme la différence entre les prix quotidiens élevés et les prix bas, plutôt que sur l'écart type. Dans un article publié en 2006 par la Society of Photo-Optical Engineers, la nouvelle méthode pour l'inspection structurée des tissus à l'aide de bandes de Bollinger, Henry YT Ngan et Grantham KH Pang présentent une méthode d'utilisation des bandes de Bollinger pour détecter les défauts (anomalies ) Dans des tissus à motif. Extrait: Dans cet article, la bande supérieure et la bande inférieure des bandes de Bollinger, qui sont sensibles à toute modification subtile des données d'entrée, ont été développées pour indiquer les zones défectueuses du tissu à motifs. 12 L'Organisation de l'aviation civile internationale utilise les bandes de Bollinger pour mesurer le taux d'accidents en tant qu'indicateur de sécurité pour mesurer l'efficacité des initiatives mondiales en matière de sécurité. 13 160b et la bande passante sont également utilisés dans cette analyse. Notes Modifier Lorsque la moyenne utilisée dans le calcul des bandes de Bollinger est passée d'une moyenne mobile simple à une moyenne exponentielle ou pondérée, elle doit être modifiée à la fois pour le calcul de la bande médiane et pour le calcul de l'écart type. 2 Les bandes de Bollinger utilisent la méthode populationnelle de calcul de l'écart-type, donc le diviseur approprié pour le calcul sigma est n. Not n 16087221601. Références Éditer Erreur de script Bollinger On Bollinger Bands 8211 Le séminaire, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 second paragraphe, centre de la colonne Analyse technique: La ressource complète pour les techniciens du marché financier par Charles D. Kirkpatrick et Julie R. Dahlquist Chapitre 14 5.0 5.1 Erreur de script Erreur de script Erreur de script Erreur de script Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Gestion des risques, sélection du portefeuille et tarification des options, John Wiley, New York Erreur de script 2 Ingénierie optique, Volume 45, Numéro 8 3 Méthodologie de l'OACI pour le calcul des taux d'accidents et les tendances sur SKYbary Lire plus Modifier Achelis, Steve. Analyse technique de A à Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger sur les bandes de Bollinger. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Analyse technique dynamique. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Analyse technique: La ressource complète pour les techniciens du marché financier. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Analyse Technique des Marchés Financiers (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Liens externes Modifier l'interférence d'un bloqueur d'annonces détecté Wikia est un site gratuit qui fait de l'argent de la publicité. Nous avons une expérience modifiée pour les téléspectateurs qui utilisent Ad Blockers. Wikia n'est pas accessible si vous avez apporté d'autres modifications. Supprimez la (les) règle (s) personnalisée (s) de blocage d'annonce et la page se chargera comme prévu. Bollinger Bands reg Introduction: Bollinger Bands est un outil de trading technique créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Janvier 2017 Extrait Jalons 20,000 Ho Une des cibles préférées des critiques de l'analyse technique est l'étape, les nombres ronds que le marché semble avoir une telle fascination. Quiconque a déjà négocié activement sait que les jalons sont importants et peuvent être utiles. Par exemple, le jalon actuellement en jeu est de 20 000 pour le Dow Jones Industrial Average. Par exemple, le 6 janvier, le Dow a atteint un sommet de 19 999,63 sur une base intraday, a tourné Retour et n'a pas encore fait une autre approche. Certains pourraient argumenter que c'est un événement aléatoire, mais les commerçants savent mieux. Notre prise, nous sommes bloqués sous un niveau psychologique important et chaque fois que nous l'approche de la vente va se concrétiser jusqu'à ce que nous avons épuisé l'offre à ce niveau. C'est alors seulement que nous serons en mesure de sauter à travers elle et de continuer à suivre le modèle de niveau clé typique hésiter ci-dessous, sauter à travers, rallye, retrait et puis continuer avec les entreprises. Plus l'étape est importante et plus la course est longue, plus elle est susceptible de rester un facteur. Si vous doutez de cette idée, pensez à Dow 1000, qui a régné sur le marché pendant 16 ans après une course massive, ou Dow 100, qui a régné d'une manière différente pour un temps similaire. Notre dernière prise, ne vous attendez pas à ce que ces choses à répéter exactement, ils sont plus souvent comme des rimes que des citations. Enveloppes et bandes Bollinger Une méthode populaire de l'interprétation moyenne mobile est de tracer des enveloppes ou des bandes autour de la moyenne mobile à un intervalle défini, 1. Si les bandes sont soigneusement sélectionnées, elles servent de points d'appui ou de résistance. En effet, cette approche trace une forme dynamique d'indicateur de momentum. À mon avis, ces enveloppes peuvent sembler bonnes sur le papier, mais ils ont relativement peu d'utilisation pratique, car le prix dépasse souvent les limites de l'enveloppe. Toutefois, le graphique 1 montre un indicateur très utile. Tout d'abord, nous avons deux moyennes mobiles simples à 5 pour cent d'une moyenne mobile de 30 jours. Disons que la moyenne mobile était à 50. Ensuite, la moyenne de 5 pour cent serait tracée à 52 (c'est-à-dire 5 pour cent au-dessus de la moyenne). Si vous regardez la période sur la gauche, un marché haussier, vous verrez que l'enveloppe supérieure a été touché un peu, mais la plus basse pas du tout. Lorsque le premier a été touché pour la première fois, en octobre, c'était un avertissement que la tendance avait changé à la baisse. En fait, le prix n'a jamais été en mesure de toucher l'enveloppe supérieure, overbought pendant toute la période de la baisse encore, il a touché l'enveloppe inférieure plusieurs fois. La règle, alors, est que les périodes sont susceptibles d'être baissier lorsque l'enveloppe supérieure n'est pas touchée et ceux où la ligne inférieure n'est pas atteint ont tendance à être haussière. Graphique 1 - Les bandes de JP Morgan Bollinger constituent une alternative à l'approche par enveloppes. Ils ont été développés par le technicien innovateur John Bollinger. Contrairement aux enveloppes, qui sont tracées comme des pourcentages fixes au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile, les bandes de Bollinger sont tracées comme écarts-types (Graphique-2). Ce que cela signifie dans un sens pratique, c'est que les deux bandes se développer et se contracter comme la volatilité de la série de prix change. Le panneau inférieur de ce graphique compare le prix avec deux enveloppes de moyenne mobile de 20 jours. Le panneau supérieur fait la même chose avec les bandes de 20 jours de Bollinger. Le délai de 20 jours est recommandé pour les mouvements de prix intermédiaires à court terme. Il est évident que la série Bollinger dans le panneau supérieur est beaucoup plus sensible aux variations de prix en forte tendance à la hausse ou à la baisse. Graphique 2 - Le tableau papier international 3 élimine le panneau inférieur afin que nous puissions examiner de plus près la bande de Bollinger. Vous pouvez voir que le prix se déplace occasionnellement hors de la bande pour un jour ou deux, mais est normalement incapable de se maintenir dans cette position. Lorsque la tendance se déplace de façon persistante dans une direction, comme au début de 1991 à la flèche 1, toucher la bande supérieure n'offre plus un signal en temps opportun. C'est à peu près la même chose qu'un indicateur de momentum, qui est pratiquement inutile quand une tendance persistante est en vigueur. Il s'agit de l'exception plutôt que de la règle, car dans la plupart des cas, lorsque le prix se déplace au-dessus de la bande puis en arrière, un mouvement d'épuisement a été établi à partir duquel une correction suit. Regardez ce qui est arrivé au prix à la flèche 2, et encore à la flèche 3 Ce sont clairement de grands endroits pour prendre des bénéfices. Aussi, si vous avez une bonne idée des autres indicateurs techniques de la direction de la tendance primaire, il est possible d'utiliser les quelques occasions où le prix se déplace à la bande inférieure pour entrer longtemps dans un court terme Commerce. Regardez les flèches numérotées 4, 5 et 6 et voyez quelles bonnes opportunités elles étaient. Extrait de quotIntroduction à Technical Analysisquot N'oubliez pas de consulter le glossaire - il a plus de 300 termes techniques