Comment utiliser la moyenne mobile de 10 jours pour maximiser vos profits commerciaux Swing commerçants s'appuient sur un arsenal diversifié d'indicateurs techniques lors de l'analyse des stocks, et il ya littéralement des centaines d'indicateurs à choisir. Mais comment un nouveau commerçant devrait-il savoir quels sont les indicateurs les plus fiables? Décider quels indicateurs techniques utiliser peut-être franchement un peu écrasante, mais il ne doit pas être (ni devrait être). Tout en apprenant à maîtriser notre système gagnant pour les stocks de trading swing et les ETFs dans les premières années, nous avons testé une pléthore d'indicateurs techniques. Nous avons conclu que la plupart des indicateurs techniques avaient pour objectif d'augmenter les chances d'un commerce boursier rentable. Cependant, nous avons rapidement découvert que l'utilisation d'indicateurs trop nombreux conduit seulement à l'analyse paralysie. En tant que tel, nous évitons maintenant ce problème en nous concentrant simplement sur les bases éprouvées et véritables du commerce technique: le prix, le volume et les niveaux de résistance de support. L'une des façons les plus faciles et les plus efficaces de trouver des niveaux de soutien et de résistance est l'utilisation de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles jouent un rôle très important dans notre analyse quotidienne des actions et nous nous appuyons fortement sur certaines moyennes mobiles pour localiser les points d'entrée et de sortie à faible risque pour les actions et les FNB que nous négocions. Pour mesurer l'élan des prix à très court terme (une période de plusieurs jours), nous avons constaté que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours fonctionnent très bien. Si, par exemple, un stock ou un ETF se négocie au-dessus de son MA 5 jours, il n'y a généralement aucune bonne raison de vendre. Une exception possible est si le stock ou ETF a fait une avance de prix 25-30 en seulement quelques jours. Le MA de 10 jours est une grande moyenne mobile pour nous aider à monter la tendance avec un peu plus 8220wiggle room8221 que prévu par l'ultra à court terme 5 jours MA. Pour les commerçants de tendance, aucun stock ou ETFs ne devrait être vendu alors qu'ils sont encore au-dessus de leurs moyennes mobiles de 10 jours après un breakout fort. Pour comprendre pourquoi, comparez les graphiques quotidiens suivants du Fonds américain pour le pétrole (USO) et du First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Tout d'abord FDN: à l'exception d'un bref 8220shakeout8221 de seulement deux jours (une occurrence commune et acceptable), remarquez que FDN a été tenue au-dessus de son MA de 10 jours en hausse depuis sa rupture au début de Juillet. C'est un signe clair que l'élan de la rupture est encore fort. D'autre part, remarquez la différence sur le graphique quotidien de USO: Comme vous pouvez le voir, USO n'a pas réussi à tenir au-dessus de son MA 10 jours au cours de la semaine dernière, ce qui est un signe que la dynamique haussière de la récente rupture est la décoloration. En tant que tel, nous avons vendu 25 de notre position existante le 25 juillet. Il ne fait jamais mal de bloquer les bénéfices sur la taille de part partielle quand un stock breakout ou ETF a rompu au-dessous de sa moyenne mobile de 10 jours parce qu'une telle action de prix conduit fréquemment à une correction plus profonde . Immédiatement après la vente de la taille partielle de l'action à la rupture de la MA de 10 jours, nous étions prêts à racheter ces actions si l'action sur le prix revient plus rapidement dans un délai d'un à deux jours (comme FDN). Cependant, étant donné que cela n'a pas eu lieu, nous avons annulé notre arrêt d'achat et continué à détenir des obligations US avec une réduction de la taille des actions et un petit gain non réalisé depuis l'entrée en déroute. Alors que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours ne sont pas un système complet et parfait pour quitter une position, ils nous permettent de rester avec la tendance dans un commerce gagnant (qui nous aide à maximiser nos profits commerciaux). Plus important encore, l'utilisation de la moyenne mobile de 10 jours comme indicateur de soutien à court terme nous permet de TRAITER CE QUE NOUS VOYONS, PAS CE QUE NOUS PENSONS Pour apprendre notre système commercial complet et gagnant, consultez notre vidéo Swing Trading Success Cours. Moyenne mobile - MA Un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique qui aide à lisser l'action des prix en filtrant le bruit des fluctuations de prix aléatoires. Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix passés. Les deux MA de base et couramment utilisés sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est la moyenne simple d'une sécurité sur un nombre défini de périodes de temps, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui donne plus de poids aux prix plus récents. Les applications les plus courantes des MAs sont d'identifier l'orientation de la tendance et de déterminer les niveaux de soutien et de résistance. Alors que les AG sont assez utiles par eux-mêmes, ils forment également la base pour d'autres indicateurs tels que la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD). Chargement du lecteur. (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. La vitesse de rotation vers le bas est confirmée avec un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme croise au-dessous d'un plus long terme MA. Faber039s Secteur Rotation Stratégie commerciale Faber039s Secteur Rotation Stratégie commerciale Stratégies commerciales basées sur la rotation sont populaires, Et d'automatiser le processus d'investissement. Momentum investing, qui est au cœur de la stratégie de rotation sectorielle, cherche à investir dans des secteurs affichant les meilleures performances sur une période donnée. Momentum investir est une autre forme de force relative investir. Cet article va expliquer la stratégie et montrer aux investisseurs comment mettre en œuvre cette stratégie en utilisant les outils de StockCharts. Faber et O039Shaunessey Il ya beaucoup de papiers soutenant le concept d'investir momentum et d'investir en force relative. Dans son livre, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey détaille les stratégies les plus performantes au cours des cinquante dernières années. Maintenant dans sa quatrième édition, O039Shaunessey a constaté que les stratégies de force relative étaient constamment au sommet de la liste de performance. Les investisseurs sont récompensés pour acheter les titres les plus solides et éviter les plus faibles. Les forts tendent à devenir plus forts, tandis que les faibles tendent à s'affaiblir. C'est logique parce que Wall Street aime ses gagnants et déteste ses perdants. Mebane Faber, de Cambria Investment Management, a écrit un livre blanc intitulé Stratégies relatives à la force pour investir. Google son nom et le nom du papier pour plus de détails. Utilisant les données sectorielles sectorielles remontant aux années 1920, Faber a constaté qu'une stratégie de momentum simple surpassé buy-and-hold environ 70 du temps. En d'autres termes, l'achat des groupes sectoriels avec les plus gros gains a sur-performé buy-and-hold sur une période d'essai qui a dépassé 80 ans. Cette stratégie a fonctionné pour les intervalles de performance de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. En outre, Faber a également constaté que la performance pourrait être améliorée en ajoutant une tendance simple suite à l'exigence avant d'examiner les positions. Détails de la stratégie La stratégie présentée repose maintenant sur les conclusions du livre blanc de Faber. Premièrement, la stratégie repose sur des données mensuelles et le portefeuille est rééquilibré une fois par mois. Les chartistes peuvent utiliser le dernier jour du mois, le premier jour du mois ou une date fixée chaque mois. La stratégie est longue lorsque le SampP 500 est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 10 mois et hors du marché lorsque le SampP 500 est en dessous de sa SMA à 10 mois. Cette technique de chronométrage basique assure que les investisseurs sont hors du marché pendant les tendances à la baisse et sur le marché pendant les tendances à la hausse. Une telle stratégie aurait évité le marché baissier de 2001-2002 et le déclin en 2008. Dans son backtest, Faber a utilisé les 10 groupes sectoriels de la bibliothèque de données French-Fama CRSP. Il s'agit notamment de biens non durables, biens durables, fabrication, énergie, technologie, télécommunications, magasins, santé, services publics et autres. Le dernier secteur sectoriel (autre) comprend les mines, la construction, le transport, les hôtels, les services aux entreprises, le divertissement et les finances. Au lieu de chercher des FNB individuels pour faire correspondre ces groupes, cette stratégie utilisera simplement les neuf SPDR sectoriels. L'étape suivante consiste à choisir l'intervalle de performance. Les chartistes peuvent choisir n'importe quoi d'un mois à douze mois. Un mois peut être un peu court et causer un rééquilibrage excessif. Douze mois peut-être un peu long et manquez trop du mouvement. En guise de compromis, cet exemple utilisera les trois mois et définira la performance avec le taux de change à trois mois, qui est le gain en pourcentage sur une période de trois mois. Le chartiste doit ensuite décider du montant de capital à affecter à chaque secteur et à la stratégie dans son ensemble. Les chartistes pouvaient acheter les trois principaux secteurs et allouer des montants égaux aux trois (33). Sinon, les investisseurs pourraient mettre en œuvre une stratégie pondérée en investissant le plus dans le secteur supérieur et en diminuant les montants dans les secteurs suivants. Acheter Signal: Lorsque le SampP 500 est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 10 mois, achetez les secteurs avec les gains les plus importants sur une période de trois mois. Vendre Signal: Quittez toutes les positions lorsque le SampP 500 se déplace au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 mois sur une base de clôture mensuelle. Rééquilibrage: Une fois par mois, vendez des secteurs qui sortent du niveau supérieur (trois) et achetez les secteurs qui passent au niveau supérieur (trois). StockCharts Résumé du secteur Le Résumé sectoriel de StockCharts peut être utilisé pour mettre en œuvre cette stratégie sur une base mensuelle. Les neuf SPDR sectoriels sont affichés sur une page pratique avec une option de tri par variation de pourcentage. Tout d'abord, sélectionnez le délai de performance souhaité en utilisant le menu déroulant juste au-dessus de la table. Cet exemple utilise une performance de trois mois. Deuxièmement, cliquez sur le titre Chg pour trier en pourcentage. Cela placera les secteurs les plus performants au sommet. Au risque de l'ajustement de la courbe, il semble qu'une moyenne mobile simple de 12 mois tient une tendance forte mieux qu'une SMA de 10 mois. Sur le graphique ci-dessous, les flèches bleues montrent où le SampP 500 a éclaté le SMA de 10 mois, mais a tenu la SMA de 12 mois. La différence entre les deux moyennes mobiles est assez faible et ces différences sont susceptibles de se stabiliser avec le temps. Toutefois, la moyenne mobile sur douze mois correspond à la moyenne d'un an, ce qui représente un échéancier attrayant à long terme. Le prix a un biais ascendant quand au-dessus de cette moyenne mobile d'un an et un biais à la baisse lorsque ci-dessous. Conclusions Cette stratégie de rotation sectorielle repose sur la prémisse que certains secteurs vont surperformer et investir dans ces secteurs surpassera le marché global. Même si un test de retour de 80 ans confirme cette hypothèse, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Comme pour toute stratégie, l'autodiscipline et l'adhésion à la stratégie sont primordiales. Il y aura de mauvais mois, peut-être même de mauvaises années. Toutefois, à long terme des preuves suggèrent que les bons moments l'emportent sur les mauvais moments. Cette stratégie peut également servir de première coupe pour la sélection des titres. Les traders peuvent concentrer leurs efforts sur les actions dans les trois principaux secteurs et éviter les stocks dans les six premiers. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement de la stratégie commerciale. Utilisez ces idées pour augmenter votre processus d'analyse et vos préférences en matière de risque-récompense. Analyse Technique des Marchés Financiers John J. Murphy
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